Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb ([ ˈʈɑːləb ]; arabisk نسيم نيقولا نجيب طالب; Født 1. januar 1960 i Amioun , Libanon ) er essayist og forsker innen statistikk , tilfeldigheter og epistemologi og tidligere finansmatematiker . Han jobbet som spesialist i komplekse finansielle derivater for flere Wall Street- selskaper før han startet på en annen karriere som forsker, og handlet om metodene for å beregne og tolke tilfeldige hendelser og håndtere uforutsette sjeldne men kraftige hendelser (hans " Black Swans " Called) ansatt.

Taleb har gjort det til sin stil å pynte på sine vitenskapelige tekster med selvbiografiske anekdoter.

Liv

Talebs røtter ligger i Amioun i Libanon. Han kommer fra en gresk-ortodoks familie. Han er sønn av Najib Taleb, en onkolog og antropolog , og Minerva Ghosn. Familien hans spilte en viktig rolle i det libanesiske gresk-ortodokse samfunnet: på sin mors side var både bestefar og oldefar visestatsministere i Libanon; på farens side var bestefaren en høyesterettsdommer og hans oldefar-oldefar var guvernør i den ottomanske semi-autonome provinsen Libanon. I den libanesiske borgerkrigen fra og med 1975 mistet familien sin innflytelse og rikdom.

Taleb har en MBA fra Wharton School of den University of Pennsylvania og en Ph.D. i bedriftsøkonomi fra Universitetet i Paris-Dauphine . Han er for tiden æresprofessor i risikoanalyse ved New York University Polytechnic og gjestende professor i markedsføring (kognitiv vitenskap) ved London Business School . Han var professor ved University of Massachusetts Amherst , lektor i matematikk ved Courant Institute ved New York University, og fakultetsmedlem ved Wharton School .

Hans tidligere selskap, Empirica LLC, har investert i hedgefond og forsker, men hoveddelen av virksomheten består av porteføljebeskyttelsesstrategier for hedgefond. Taleb er rådgiver for Universa Investments, et investeringsselskap som spesialiserer seg på asymmetriske utbetalinger.

Som handelsmann nærmet Taleb den vanlige matematiske tilnærmingen til risiko og usikkerhet med en skeptisk holdning, og han mistrode de rådende matematiske modellene og statistiske tolkningene. Det viste utøverens forakt for akademikere i " elfenbenstårnet ". Hans tidligere arbeidsgivere var UBS , CS-First Boston , Banque Indosuez , CIBC-Wood Gundy , Bankers Trust , BNP Paribas og Chicago Mercantile Exchange .

Taleb ser seg selv mindre som en forretningsmann, men som epistemologists sjanse, personlig uavhengighet ved handel fått som i sin bok Fooled by Randomness : (original Fooled by Randomness sette ut). Dette arbeidet ble en kultbok på Wall Street etter utgivelsen i 2001. Den er oversatt til 23 språk.

Taleb behersker engelsk , fransk , klassisk arabisk og libanesisk arabisk , er også dyktig i italiensk og spansk og leser klassiske tekster på gresk , latin , arameisk og hebraisk så vel som på kanaanittisk .

Sjanse og uforutsigbarhet av hendelser

Taleb beskriver seg selv som en "skeptisk empirist ". Skepsisen er knyttet til 'rasjonelle' modeller og forklaringer på fenomener (eller dataserier), som han kaller platonisk . Deres nytteverdi er generelt overvurdert; samtidig undervurderes forekomsten av uforutsigbare og uforklarlige hendelser (eller tilfeldige endringer i dataserier). Taleb forholder dette til blant annet naturvitenskapsmenn, økonomer, historikere, beslutningstakere, forretningsfolk og bankfolk. Han følger tradisjonen til skeptiske filosofer som Sokrates , Sextus Empiricus , Al-Ghazali , Pierre Bayle , Michel de Montaigne , David Hume og Karl Popper . Taleb mener at vi vet mye mindre enn vi tror vi vet, og at fortiden ikke skal brukes naivt til å forutsi fremtiden .

Taleb konsentrerer seg nå om forskningsaktiviteter innen tilfeldighetsfilosofi og usikkerhetens rolle i vitenskap og samfunn med særlig vekt på historiefilosofien og rollen heldigvis eller dessverre tilfeldige hendelser med store påvirkninger, som han kaller "svarte svaner" ( svarte svaner kaller).

Mange ser verden som ryddig og i utgangspunktet forståelig og undervurderer eller ignorerer derfor Taleb muligheten for uforutsigbare hendelser med store positive eller negative effekter - " svarte svaner " (se også toleranse for tvetydighet ). Taleb kaller dette en "platonisk feilslutning". Foretaket for ordrer og samtidig devaluering av tilfeldigheter vises blant annet i tre kognitive forvrengninger :

1. Fortellende feilslutning : Opprettelsen av en fortelling for å gi plausibilitet til en uforutsett, tilfeldig hendelse .
2. Ludisk forvrengning ( ludisk feilslutning ): Synspunktet om at den flate tilfeldige i livet den strukturerte sjansen i spill (gambling, Casino) kompenserer. Taleb motsetter seg den ikke-reflekterende anvendelsen av modeller av moderne sannsynlighetsteori som tilfeldig gange .
3. Statistisk regresjonsforstyrrelse ( statistisk regresjonsfeil ): Synet på at arten av en tilfeldig fordeling kan trekkes fra en serie målinger .

Følgelig beskriver Taleb angående tolkningen av historien og dens innvirkning på nåtiden en "triplet of opacity " ( triplet of opacity ):

1. illusjonen om å forstå aktuelle hendelser
2. den retrospektive forvrengningen av historiske hendelser,
3. overvurderingen av faktainformasjon kombinert med en overvurdering av den intellektuelle eliten.

I følge Taleb skapes kunnskap og teknologi mer gjennom ” stokastisk tinkering” og knapt gjennom målrettet, rasjonell forskning. Han motsetter seg samfunnsvitenskapelige teorier og støtter å eksperimentere og samle fakta. Han nekter å danne platoniske teorier som dikterer fakta og ikke ønsker å analysere dem. I tråd med avvisningen av synspunkter basert på eller ligner på Platon, er Taleb motvillig til å få ideene sine kalt "teorier". Siden han motarbeider generelle teorier og ovenfra og ned begreper , bruker han aldri ordet "teori" i forbindelse med "svart svane". For ham er begrepet Black Swan theory en selvmotsigelse , og han oppfordrer leserne til ikke å "platonisere" den "black swan". Snarere vil Taleb beskrive sine betraktninger som "anti-teori" eller " Black Swan-formodning ".

Han avviser den akademiske auraen til økonomiske teorier. Etter hans mening lider også de av problemet med å finne teorier.

I sin bok The Black Swan , utgitt i april 2007 , advarte Taleb om farene som er forårsaket av konsentrasjon og gjensidig avhengighet i bank. Han så institusjoner som Fannie Mae spesielt i ekstrem risiko og kritiserte forskere som bagatelliserte denne risikoen. Investeringer forvaltet i henhold til hans strategier genererte også enorme fortjenester i den siste finanskrisen.

Anti-skjørhet

Under begrepet anti-skjørhet utvider Taleb sine observasjoner og funn om uforutsigbare hendelser til store områder av livet, for eksempel evolusjon, politikk, økonomi, kultur, teknisk innovasjon, helse, utdanning.

Med begrepet anti-skjørhet, omfatter og beskriver Taleb det generelle fenomenet at i lys av ustabilitet og de ulike former for usikkerhet, oppstår også produktive og positive utviklingstrekk - og ikke bare negative og destruktive. Antifragilitet er derfor generelt egenskapen eller evnen til å forbedre seg under usikkerhet, variasjon, forstyrrelser og stress. Antifragility er definert som det motsatte av skjørhet når det gjelder disse konsekvensene av eksponering for et skiftende og uforutsigbart miljø. Skjøre ting lider under påvirkning av tilfeldighet, variasjon, forstyrrelser og stress; det blir verre eller går fort. Antifragiles, derimot, vinner under samme innflytelse; det blir "bedre", mens robustheten i det bare ikke svekkes og forblir "uendret".

Taleb beskriver en triade ("tredimensjonal skjema") skjør - robust - antifragil. Antifragilitet er ikke absolutt, men alltid gitt opp til en viss grad av endring eller forstyrrelse og er også relatert til observatøren.

Egenskapen til anti-skjørhet kan observeres og beskrives fremfor alt i det levende og sosiale (og dermed også inkludert økonomien). Overlevelsen av institusjoner som banker eller politiske institusjoner avhenger derfor av graden av skjørhet eller anti-skjørhet.

I lys av usikkerhet og usikkerhet kan beslutninger derfor tas ut fra kriteriet om noe kan sees på som (mer) skjørt eller (mer) antifragilt. Det er ikke nødvendig å falle tilbake på prognoser eller spådommer. Nøyaktige prognoser i det sosiale og levende området er ikke mulig (eller bare i svært begrenset grad) på grunn av ufullstendig kunnskap.

Antifragilitet manifesterer seg generelt i overkompensasjon og overreaksjon på forstyrrelser og stress, noe som ofte fører til et bedre resultat enn forventet eller fryktet. Denne kunnskapen er oppsummert i ordtak i hvert fall siden eldgamle tider, f.eks. B. ingenium mala saepe movent ( latin " Motgang vekker sinnet"), Når livet gir deg en sitron, lag limonade (engelsk "Hvis livet gir deg en godbit , lag limonade ut av det", nødvendighet gjør deg oppfinnsom ). Dette inkluderer posttraumatisk vekst eller observasjon om at oppmerksomhet og fokus på noe, for eksempel en muntlig presentasjon eller en skrevet tekst, øker i et rastløs og støyende miljø. Dette gjelder alltid bare opp til en viss grad av forstyrrelse.

Et eksempel på observasjon av antifragilitet i det biologiske feltet er observasjonen av Berlin-kirurgen Julius Wolff (1836–1902) at bein blir tettere når de utsettes for episodisk stress og brytes ned når de ikke er stresset ( Wolffs lov ). Mangel på stress på grunn av liten bevegelse og lange hvileperioder og tilhørende reduksjon i bentetthet kan derfor også være en årsak - og ikke utelukkende en konsekvens - av aldringsprosesser.

anlegg

Hovedbokpublikasjoner

Incerto (5 bind)

• Bind 1: Fools of Chance: The Hidden Role of Luck i Financial Markets and in the Rest of Life . btb Verlag, München 2013, ISBN 978-3442746347 .
• Volum 2: Den svarte svanen: Kraften til svært usannsynlige hendelser . Albrecht Knaus Verlag , München 2015, ISBN 978-3-8135-0686-0 .
  • De tidligere publiserte bindene "The Black Swan: The Power of Highly Unknown Events" (2008) og "The Black Swan: Consequences of the Crisis" (2010) er oppsummert i denne utgaven og introdusert med et nytt essay av Taleb.
• Volum 3: En liten håndbok for å håndtere uvitenhet . Albrecht Knaus Verlag, München 2013, ISBN 978-3-8135-0490-3 .
• Volum 4: Antifragility: Instruksjoner for en verden vi ikke forstår . Albrecht Knaus Verlag, München 2013, ISBN 978-3-8135-0489-7 .
• Volum 5: Skin in the Game: The Risk and Its Price . Penguin Verlag, München 2018, ISBN 978-3-328-60026-8 .

Original engelsk publikasjon

• Lurt av Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets . Random House and Penguin, New York 2001, ISBN 0-8129-7521-9 . Boken ble ferdigstilt i 2005 med en utvidet 2. utgave.
• The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable . Random House and Penguin, New York 2007, ISBN 978-1-4000-6351-2 . Boken ble ferdigstilt i 2010 med en 2. utgave inkludert det lengre essayet "Om robusthet og skjørhet" i vedlegget.
• Procrustes seng: filosofiske og praktiske aforismer . Random House, New York 2010, ISBN 978-1-4000-6997-2 .
• Antifragile: Ting som får fra forstyrrelse . Random House, New York 2012, ISBN 978-1-4000-6782-4 .
• Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life . Random House, New York 2018, ISBN 978-0-4252-8462-9 .
  • Utdrag: The Intellectual Yet Idiot , engl.

Technical Incerto: Lectures Notes on Probability - Mathematical Parallel Version

• Volum 1: stille risiko . DesCartes Publishing, 2015.
• Volum 2: En matematisk formulering av skjørhet . DesCartes Publishing, 2015.

Andre bokpublikasjoner

• Dynamisk sikring: Administrering av vanilje og eksotiske alternativer . John Wiley & Sons , New York 1997, ISBN 0-471-15280-3 .
• Sammen med Pasquale Cirillo : The Logic and Statistics of Fat Tails . Penguin Books , London 2018, ISBN 978-0-1419-8836-8 .

Utvalg av vitenskapelige publikasjoner

• P. Cirillo, NN Taleb: På halerisikoen for voldelig konflikt og undervurdering av den . I: Physica A: Statistisk mekanikk og applikasjoner . 452, 2016, s. 29-45. doi : 10.1016 / j.physa.2016.01.050 .
• NN Taleb, R. Douady: On Super-Additivity and Estimation Biases of Quantile Contributions . I: Physica A: Statistical Mechanics and Applications . 429, 2015, s. 252-260. doi : 10.1016 / j.physa.2015.02.038 . [Statistikk, sannsynlighet]
• D. Geman, H. Geman, NN Taleb: Tail Risk Constraints and Maximum Entropy . I: Entropi . 17, 2015, s. 1-14. doi : 10.3390 / e17063724 . [Matematikk, risiko]
• NN Taleb: Unikt alternativ prismåling med verken dynamisk sikring eller komplette markeder . I: European Financial Management . 21, nr. 2, 2015, s. 228-235. doi : 10.1111 / eufm.12055 . [Finans, teori om derivater]
• NN Taleb, C. Sandis: The Skin In The Game Heuristic for Protection Against Tail Events . I: Review of Behavioral Economics . 1, nr. 1–2, 2014, s. 115–135. doi : 10.1561 / 105.00000006 . [Etikk / sannsynlighet / risikostyring]
• NN Taleb, R. Douady: Matematisk definisjon, kartlegging og påvisning av (anti) skjørhet . I: Kvantitativ økonomi . 13, nr. 11, 2013, s. 1677–1689. doi : 10.1080 / 14697688.2013.800219 . [Risikostyring]
• NN Taleb, GD Goldstein: Problemet er utenfor psykologien: Den virkelige verden er mer tilfeldig enn regresjonsanalyser . I: International Journal of Forecasting . 28, nr. 3, 2012, s. 715-716. doi : 10.1016 / j.ijforecast.2012.02.003 . [Beslutningsteori]
• C. Schmieder, C. Kinda, NN Taleb, E. Loukoianova, E. Canetti: A New Heuristic Measure of Fragility and Tail Risks: Application to Stress Testing . I: IMF Working Paper . Nei. 12/216, 2012. [Økonomi, risiko]
• EG Haug, NN Taleb: Opsjonshandlere bruker (veldig) sofistikerte heuristikker, aldri Black-Scholes - Merton-formelen . I: Journal of Economic Behavior & Organization . 77, nr. 2, 2011, s. 97-106. doi : 10.1016 / j.jebo.2010.09.013 . [Økonomi]
• NN Taleb, CS Tapiero: Risiko eksternaliteter og for store til å mislykkes . I: Physica A: Statistisk mekanikk og applikasjoner . 389, nr. 17, 2010, s. 3503-3507. doi : 10.1016 / j.physa.2010.03.014 . [Risikostyring]
• S. Makridakis, NN Taleb: Å leve i en verden med lave nivåer av forutsigbarhet . I: International Journal of Forecasting . 25, nr. 4, 2009, s. 840-844. doi : 10.1016 / j.ijforecast.2009.05.008 . [Beslutningsteori, statistikk]
• NN Taleb: Feil, robusthet og den fjerde kvadranten . I: International Journal of Forecasting . 25, nr. 4, 2009, s. 744-759. doi : 10.1016 / j.ijforecast.2009.05.027 . [Beslutningsteori, statistikk]
• NN Taleb: Varighetens varighet er irrelevant i praksis med kvantitativ finansiering . I: Kompleksitet . 14, nr. 3, 2009, s. 66-76. doi : 10.1002 / cplx.20263 . [Matematisk økonomi]
• DG Goldstein, NN Taleb: Vi vet ikke helt hva vi snakker om . I: The Journal of Portfolio Management . 33, nr. 4, 2007, s. 84-86. doi : 10.3905 / jpm.2007.690609 . [Finansiere]
• NN Taleb: Black Swans and the Domains of Statistics . I: Den amerikanske statistikeren . 61, nr. 3, 2007, s. 198-200. doi : 10.1198 / 000313007X219996 . [Statistikk]
• E. Derman, NN Taleb: Illusjonene av dynamisk replikering . I: Kvantitativ økonomi . 5, nr. 4, 2005, s. 323-326. doi : 10.1080 / 14697680500305105 . [Matematisk økonomi]

Andre publikasjoner

• NN Taleb: The Most Intolerant Wins: The Dictatorship of the Small Minority (kapittel fra Skin in the Game ), medium.com, 14. august 2016
• Cirillo, P., Taleb, NN: Halerisiko for smittsomme sykdommer . Nat. Phys. (2020). https://doi.org/10.1038/s41567-020-0921-x

samarbeid

• Taleb jobbet med Benoît Mandelbrot om en teori om risikostyring.
• Sammen med Daniel Goldstein jobber Taleb med et prosjekt som empirisk tester folks intuisjon mot økologisk og følgelig usikkerhet.
• Taleb var medlem av Zurich.Minds- samfunnet.

Utmerkelser

Taleb fikk plass i Derivatives Hall of Fame i februar 2001.

I 2007 vant Taleb GetAbstract International Book Award . Tidligere vinnere inkluderer Benoît Mandelbrot , Malcolm Gladwell , Robert Shiller og Chris Anderson .

kritikk

Talebs påstand om at statistikere viste seg å være pseudovitenskapsmenn så snart økonomiske risikoer dukket opp - fordi statistikere da forsøkte å dekke over manglende kompetanse med kompliserte matematiske ligninger - har hentet generell kritikk fra statistikere. Ved å gjøre dette angrep US Statisticians Association Talebs skrivestil og spesielt hans referanse til statistisk litteratur. Robert Lund sier at Black Swan noen ganger er "lyshåret og utsatt for store overdrivelser; den profesjonelle statistikeren vil finne boka universelt naiv ”.

For Aaron Brown ser det ut til at "Taleb aldri har hørt om ikke-parametriske metoder, dataanalyse, visualiseringsverktøy eller robuste estimater", men anser fortsatt hans Black Swan- bok som "nødvendig lesing" da den stimulerer uavhengig tenkning.

Til tross for ros, klager Westfall og Hilbe på at Talebs kritikk er "ofte unøyaktig og noen ganger uhørt".

Nobelpristageren Daniel Kahneman regner derimot Taleb blant verdens viktigste intellektuelle og roser boken The Black Swan .

litteratur

• Nassim Taleb i Munzinger-arkivet ( begynnelsen av artikkelen fritt tilgjengelig)

weblenker

• Litteratur av og om Nassim Nicholas Taleb i katalogen til det tyske nasjonalbiblioteket
• Nassim Talebs hjemmeside
• Bokanmeldelse fra Guardian
• Book gjennomgang av den New York Times

Individuelle bevis

personlig informasjon
ETTERNAVN	Taleb, Nassim Nicholas
ALTERNATIVE NAVN	Taleb, Nessim; Taleb, Nissim
KORT BESKRIVELSE	Amerikansk filosof
FØDSELSDATO	1. januar 1960
FØDSELSSTED	Amioun , Libanon